期指持仓已连续13个交易日稳步回升

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昨日股市暴涨引起股指全线飙升,且涨幅全面超过现货。实际上,期指持仓已连续13个交易日稳步回升。同时,国债期货成交量也持续倍增。

中金所[微博]昨日收盘数据显示,沪深300期货主力IF1511涨6.18%,上证50期货主力IH1511涨4.9%,中证500期货主力IC1511涨6.65%,均超过对应现货涨幅,贴水大幅缩小。

期指持仓连续13个交易日稳步回升。截至昨日数据显示,沪深300期货总持仓达45363手,上证50期货总持仓达18775手,中证500期货总持仓达18470手。三大期指的总持仓量逼近10万手。在9月份以来的最严格限制措施施行后,总持仓量近期走出了一轮上涨行情。

南方基金首席策略分析师杨德龙[微博]认为,目前交投回暖,两融规模也稳定在1万亿之上,市场资金参与热情有所提高,政策方面未来还会有深港通、国资新政等措施推动,市场热度有望持续,金融期货市场也有望受益。

中期协数据显示,10月末中国金融期货交易所[微博]持仓总量,包括期指和国债期货两个方面,达到130726手,较上月末增长24.30%。其中,国债期货的贡献不容忽视。10月份,5年期国债期货和10年期国债期货的成交量分别环比增加305.90%和205.76%。

10月以来,国债期货量价齐升。不过,近一周开始,国债价格出现一定幅度回调。其中,5年期和10年期国债期货主力分别从高点100.66元和99.93元回调至99.62元和98.35元附近。但是,成交量仍在持续攀升,持仓量也达到近期新高。

其中,5年期国债期货主力TF1512成交量达6.97万手,持仓量达1.65万手。10年期国债期货主力T1512成交量更是创新高,达2.41万手,持仓量达1.71万手。这一数据充分显示,从股指期货出来的资金,一定程度上进入国债期货市场,推动上述两大债券期货的成交量大幅上升。

兴业(601166,股吧)固定收益部门研报认为,未来一段时期,国债期货的成交量仍将继续攀升。近期国债期货价格回落是降息降准的利好基本兑现,短线多单的获利了结。

但是,鉴于当前国内经济仍面临下行压力,制造业进出口形势依然严峻,后期央行[微博]仍需通过降息降准等方式稳定经济增长。在货币政策宽松的环境下,预计债市仍将以上行为主线,市场成交热情仍会持续高涨。